論文題目 : 借款人心理特質與違約預測之關聯
研究生 : 白竣升
論文出版年: 2019
論文頁數 :  60
關鍵詞 : 信用風險、行為財務、P2P借貸、強迫性購買、五大人格特質、自我效能、金錢管理
論文摘要:
目前P2P借貸平台發展越來越快，而其借貸金流也越來越多，平台如何有效的解決資訊不稱的問題，變成他們首要面對的問題。而就目前所建立之聯徵資料信用模型，雖然能幫助貸款人過濾掉高風險之借款人，但仍有被過濾後之借款人，放貸後有違約之情形，表示只利用聯徵資料進行過濾，已經明顯不足。而上述聯徵資料所觀察的是借款人的還款能力，但除了有還款能力外，最終能促使借款人願意還款的還是其心理的性格及心態。
就過去文獻，有關心理學對信用風險之研究，多以強迫性購買及自我效能為解釋變數進行研究，少以人格特質來解釋信用風險，故本研究以過去文獻為基礎，加入五大人格特質來進行研究，欲了解人格對信用風險之影響，希望能透過此過濾因子，找到高信用風險借款人之心態，將其過濾之。而目前因心理學對信用風險之研究多以金錢管理為被解釋變數，較少以違約作為被解釋變數，且根據Calebe de Roure &Loriana Pelizzon & Paolo Tasca(2016)文獻顯示，P2P的客戶大多是銀行可能會拒絕的高風險族群，為了更全面的考慮，本研究以金錢管理作為被解釋變數，在間接推論違約。
而研究結果發現五大人格中嚴謹性對金錢管理是有顯著影響的；而當強迫性購買設為五大人格特質、自我效能對金錢管理之中介變數時，強迫性購買會完全中介，只剩強迫性購買對金錢管理有影響，其他心理變數對金錢管理的影響消失了。